機能一覧
ARECCIAでは、下記の様な取引の管理機能に対応しております。記載の無い取引の管理をご希望の場合、また仕組商品は一例となりますので、詳細はお気軽に担当までお問合せ下さい。
対応商品
先物 | ー | 先物 | 先物オプション |
---|---|---|---|
株式 | 現物 | 個別株 | 投資信託 |
賃借 |
株券レポ |
||
先渡し | フォワード | ||
店頭オプション | ヨーロピアン | アメリカン | |
為替 | — | スポット | |
先渡し | フォワード | ||
オプション |
ヨーロピアン |
アメリカン デジタル |
|
短期資金 | インターバンク | 無担保コール | 有担保コール |
オープン | T-Bill(国庫短期証券) 貸付・借入 CP 現担レポ 新現先(銘柄後決め) |
預け金・預り金 CD 無担レポ 新現先(銘柄先決め) |
|
債券 | 普通債 | 国債・一般債 物価連動国債 |
変動利付国債 RMBS(住公債) |
店頭オプション | ヨーロピアン | ||
金利 | 金利スワップ | 固定vs変動 コンスタントマチュリティ |
変動vs変動 |
通貨スワップ | 固定vs変動 ノーショナルリセット |
変動vs変動 特約付クーポンスワップ |
|
オプション | キャップフロア バミューダン・スワップション |
ヨーロピアン・スワップション ワンタイム・コーラブル |
|
仕組商品 | — | コーラブル債 リバースフローター債 リパッケージ債 |
CMS/CMSスプレッド債 クレジットリンク債 株価リンク債 |
etc.
主要機能一覧
約定・持高管理 | 約定管理 | 約定登録(直接) 約定複製登録 解約 約定訂正 |
約定登録(連携) 権利行使 転売 承認 |
---|---|---|---|
期日管理 |
値決日 |
利払日 判定日 配当・分配金支払日 |
|
持高管理 | 資金繰り | 資金玉繰り | |
損益管理 | 実現 / 未実現利息 | アモチ・アキュム | |
リスク管理 | プライシング | 時価評価(理論時価) | 感応度 |
VaR |
分散共分散法 |
ヒストリカル法 |
|
IRRBB | ΔEVE | ΔNII | |
基盤機能 | — | 商品・銘柄管理 都市・取引所 休日管理 ユーザ管理 |
取引先管理 市場レート管理 |
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