楽天銀行株式会社様
楽天銀行の市場系運用業務をサポートする
- 金融
- 関連サービス/製品：
-
ARECCIA
Trading VaR [トレーディング・バー]
導入事例市場系フロントシステムの更改にあたり、テクマトリックスのApreccia.3を採用 機動性の高い市場業務の実現へ
兵庫県下で最大規模の店舗網を有する株式会社みなと銀行は、市場系フロントシステムの更改にあたり、テクマトリックスのApreccia.3を採用。その選定経緯と評価、今後に期待すること等に関して、同行市場金融部の中野健一代理（写真左）と泉本優介氏（写真右）にインタビューを 実施した。
市場系フロントシステム更改の経緯
—市場系フロントシステムを更改されようとした経緯、理由を教えてください。主に以下の観点からシステム更改を検討する事になりました。
• 取扱商品拡大に伴う担当者の負荷増加
既存システムでは、取引データを金融商品毎に分類・管理する事が前提の仕様となっており、取扱商品が増加するにつれ、取引の一元管理等に負荷がかかっていました。
• カスタマイズへの柔軟性・迅速性
市場取引を行うにあたり、変動するマーケット環境に応じた様々な金融商品をタイムリーに取引する事が我々市場部門の使命ですが、そのためのシステムカスタマイズにおいて、制約や対応期間、コスト等から今後の拡張性に課題がありました。
• 評価ロジックの透明性
システムから算出される各金融商品の評価・算出について、透明性が必ずしも十分とはいえない部分がありました。
• 取扱商品拡大に伴う担当者の負荷増加
既存システムでは、取引データを金融商品毎に分類・管理する事が前提の仕様となっており、取扱商品が増加するにつれ、取引の一元管理等に負荷がかかっていました。
• カスタマイズへの柔軟性・迅速性
市場取引を行うにあたり、変動するマーケット環境に応じた様々な金融商品をタイムリーに取引する事が我々市場部門の使命ですが、そのためのシステムカスタマイズにおいて、制約や対応期間、コスト等から今後の拡張性に課題がありました。
• 評価ロジックの透明性
システムから算出される各金融商品の評価・算出について、透明性が必ずしも十分とはいえない部分がありました。
製品選定の理由 「新商品対応に対する柔軟性と、長年の実績に裏付けられたノウハウ」
—新フロントシステムは、どのような条件で選定されましたか？
主に以下の3点の条件を満たすパッケージを調査、選定しました。
① 市場部門における一連の業務を標準搭載しているパッケージ
当行市場フロント部門においてはオリジナルな業務はないため、スクラッチで開発するよりも実績のある業務パッケージを導入する事がニーズにマッチすると考えました。
② 新規金融商品の取引、販売を開始する際に、システム対応を迅速且つ安価に実現できるパッケージ
昨今の金融市場はめまぐるしく変化しており、同時に様々な金融商品が次々と登場しています。収益機会を求め新たな金融商品の取引を開始しようとしても、システム対応が長期化してしまえば、タイムリーに新規金融商品の取引開始が出来ません。従って、新システムには可能な限り新規金融商品対応に安価で且つ迅速に対応してもらう事で、収益機会の逸失を防ぎたいと考えておりました。
③ 評価ロジックの透明性が確保されているパッケージ
時価評価、リスク計測業務に関する評価計測ロジックの透明性確保は市場業務に身を置くものにとって最も関心の高いトピックスのひとつです。新システムには、ロジックがシステム上に正確に実装され、且つ計算式等の説明資料が完備されている事を期待していました。
① 市場部門における一連の業務を標準搭載しているパッケージ
当行市場フロント部門においてはオリジナルな業務はないため、スクラッチで開発するよりも実績のある業務パッケージを導入する事がニーズにマッチすると考えました。
② 新規金融商品の取引、販売を開始する際に、システム対応を迅速且つ安価に実現できるパッケージ
昨今の金融市場はめまぐるしく変化しており、同時に様々な金融商品が次々と登場しています。収益機会を求め新たな金融商品の取引を開始しようとしても、システム対応が長期化してしまえば、タイムリーに新規金融商品の取引開始が出来ません。従って、新システムには可能な限り新規金融商品対応に安価で且つ迅速に対応してもらう事で、収益機会の逸失を防ぎたいと考えておりました。
③ 評価ロジックの透明性が確保されているパッケージ
時価評価、リスク計測業務に関する評価計測ロジックの透明性確保は市場業務に身を置くものにとって最も関心の高いトピックスのひとつです。新システムには、ロジックがシステム上に正確に実装され、且つ計算式等の説明資料が完備されている事を期待していました。
「Apreccia.3には20年の歴史に裏付けられた、市場系システムとしての洗練さを感じました」
（中野 健一代理）
上記のような条件から複数社のパッケージの選定を行いましたが、テクマトリックス社が販売する「Apreccia.3」は、初版リリースから20年以上の実績を有しており、且つシリーズ累計で90サイト以上の導入実績があると聞いていたので、業務パッケージとしての信頼性が非常に高いサービスと感じました。
加えて、「FINCADに代表されるプライシングワークブックをApreccia.3にプラグインする事で新規金融商品の追加が安価、迅速に対応できる」というApreccia.3のXLSior（エクセルシオール）という機能に魅力を感じました。将来的にこの機能を利用すれば、新規金融商品の対応をタイムリーに行う事が出来るのと同時に、FINCADという、グローバルで実績のある評価ロジックを利用する事で、ロジックの透明性を確保できるのではと考えました。
加えて、「FINCADに代表されるプライシングワークブックをApreccia.3にプラグインする事で新規金融商品の追加が安価、迅速に対応できる」というApreccia.3のXLSior（エクセルシオール）という機能に魅力を感じました。将来的にこの機能を利用すれば、新規金融商品の対応をタイムリーに行う事が出来るのと同時に、FINCADという、グローバルで実績のある評価ロジックを利用する事で、ロジックの透明性を確保できるのではと考えました。
「Apreccia XLSior（エクセルシオール）」
柔軟性と迅速性を兼ね備えたApreccia.3の新規金融商品対応機能「Apreccia XLSior（エクセルシオール）」。FINCAD Analytics Suite for Excelに代表されるプライシンググワークブックをプラグインする事により、容易に新規金融商品へのシステム対応を実現できる。
システムに対する評価
—Apreccia.3は、検討時の期待と比べての乖離はありましたか？Apreccia.3が業務パッケージとして予想以上に幅広い機能を有している事もそうでしたが、テクマトリックス社Apreccia.3導入プロジェクトチームの方々のスキル、マインドの高さに信頼を感じました。
例えば当プロジェクト開始当初、テクマトリックス社が提示されてきたApreccia.3の計算ロジック集を拝見して、その充実した内容に安心感を覚えた事があります。モデルの解説を含め、ここまで丁寧に評価ロジックを記載している資料はなかなか無いのではないでしょうか。また、当行のパッケージカスタマイズ要望にも柔軟に応諾、対応頂いた事も印象的でした。テクマトリックスはパッケージの導入だけでなく、ユーザーの立場を理解し、ユーザー目線でカスタマイズを実施してくれる、質の高いサービスを提供してくれる企業だと思いましたね。
例えば当プロジェクト開始当初、テクマトリックス社が提示されてきたApreccia.3の計算ロジック集を拝見して、その充実した内容に安心感を覚えた事があります。モデルの解説を含め、ここまで丁寧に評価ロジックを記載している資料はなかなか無いのではないでしょうか。また、当行のパッケージカスタマイズ要望にも柔軟に応諾、対応頂いた事も印象的でした。テクマトリックスはパッケージの導入だけでなく、ユーザーの立場を理解し、ユーザー目線でカスタマイズを実施してくれる、質の高いサービスを提供してくれる企業だと思いましたね。
「Apreccia.3では取引の内容が、一つの画面で視覚的に認識する事が出来るため、業務の効率化がはかれると感じました」
（泉本 優介氏）
今後の期待
—今後、テクマトリックス、若しくはApreccia.3に期待する事は何でしょうか？マーケットは刻一刻と変化しているため、最新のマーケットに即した様々な規制対応等を迅速に行っていただける事を期待します。またLIBOR問題などに代表されるような金融業界の常識が覆されるような時代の中、Apreccia.3を利用しているユーザー間での意見交換の場の提供や、情報仲介等を行っていただけることも期待しています。さらに、他行のニーズを盛り込んだ提案やバージョンアップにも期待しています。
—ありがとうございました。
株式会社みなと銀行
同じ製品を導入したその他の事例
本件についてお問い合わせ
テクマトリックス株式会社
東京本社ビジネスソリューション事業部
ビジネスソリューション営業部
金融システム営業課03-4405-7846