製品概要 − システムフロー図

 

銀行様向け

バーゼルⅡ規制への対応
1.トレーディング勘定の市場変動リスク対応
    (1)債券、株式、デリバティブ等のVaR, CVaR計測
        ● リニア法、ヒストリカル手法、モンテカルロ手法に対応
        ● ストレス期のVaR 等、過去データの対象観測期間を指定可能
    (2)バックテスト:2種
    (3)ストレステスト:ユーザー指定
    (4)追加的リスク計測(格付変動、デフォルトリスク対応)
2.アウトライヤー規制対応
    (1)200%金利イールドの上下
    (2)過去データ(5年間)の保有期間1年での1%-99%金利変動

生損保様向け

ERM への対応
1. 市場、信用リスクの統合計量可能
2. 損保の積立保険、年金評価可能
3. ALM基本機能、感応度計算
4. 経済価値サープラスVaR、CVaR計測、リスク寄与度計算可能

オプション機能
● リバース・ストレステスト
損失額を指定してのシナリオ生成。 自社ポートフォリオの弱点を洗い出します。
● 最適化(多期間確率計画モデル)
負債特性を考慮した、経済価値ベース、会計ベースの多期間制約での投資ポートフォリオの最適化。 RAF(リスク・アペタイト・フレームワーク)の『どこで儲け、何のリスクを捨てるか』を意識した資産運用を可能にします。

対応商品

債券
割引債(満期一括型)、固定利付債、コーラブル債(固定金利)
変動利付債、変動利付国債、転換社債、デュアル債/逆デュアル債物価連動債
パワー・リバース・デュアル債、キャップ付フローター債
フリップフロップ債、ステップアップコーラブル債
先物
債券先物、指数先物、金利先物、為替予約
オプション
債券店頭オプション、債券先物オプション、指数オプション
指数先物オプション、株券オプション、金利先物オプション
通貨オプション、通貨先物オプション
株式/ 投資信託
CP/CD

CP、定期預金/CD/外貨預金、外貨資金、普通預金
デリバティブ契約
金利スワップ、通貨スワップ、クーポンスワップ、CMS
キャップ/フロア、金利スワップション
その他証券
住宅金融公庫債、MBSシーケンシャル債(IO/PO債)
貸付
元利均等、元金均等、期限一括

その他

計算処理の高速化
Trading V aRは、高速処理に対応しています。 処理時間に負荷がかかる計算(GPS、ヒストリカルVaR等)には、単一PC上でのマルチスレッド処理に対応しています。また、膨大で複雑な処理を短時間で行う(モンテカルロVaR、複数シミュレーション分析等)必要があるお客様向けには、同一ネットワーク上の複数PCを利用したグリッド・コンピューティング(Windows HPCに対応)が可能です。

Trading VaR [トレーディング・バー]に
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  • テクマトリックス株式会社

    ビジネスソリューション事業部
    ビジネスソリューション営業部
    金融システム営業課

    03-4405-7846

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