バックテスト

過去のデータを基に、損益とVaRの値を比較することにより、VaR計算モデルを検証します。

  • 日次トータル時価損益
  • 日次市場要因時価損益
  • 信頼水準99%、信頼区間1日のVaR
上記2つの考え方の損益及びVaRを日々計算する事により、バックテストに対応します。

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