![Trading VaR [トレーディング・バー]](/product/tradingv/thhp7i00000040na-img/TradingVar.png)
VaR、ストレスVaR
VaRは、分散共分散法、ヒストリカル・シミュレーション法、モンテカルロ・シミュレーション法の三大手法に対応しています。
VaR計算では、以下の内容に対応します。- VaR、ストレスVaR
- コンポーネントVaR、デルタ・ガンマVaR、RPVaR（リスク・ポイントVaR）
- 限界VaR、期待ショートフォール(ES)
- リスクカテゴリー別VaR
NEWS / CAMPAIGN ニュース・キャンペーン
Trading VaR [トレーディング・バー]に
関するお問い合わせ
テクマトリックス株式会社
ビジネスソリューション事業部
ビジネスソリューション営業部
金融システム営業課03-4405-7846
- メールでのお問い合わせ
- finance-sales@techmatrix.co.jp
- HOME
- サービス/製品
- Trading VaR [トレーディング・バー]
- VaR、ストレスVaR