VaR、ストレスVaR
VaRは、分散共分散法、ヒストリカル・シミュレーション法、モンテカルロ・シミュレーション法の三大手法に対応しています。
VaR計算では、以下の内容に対応します。- VaR、ストレスVaR
- コンポーネントVaR、デルタ・ガンマVaR、RPVaR(リスク・ポイントVaR)
- 限界VaR、期待ショートフォール(ES)
- リスクカテゴリー別VaR

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