VaR、ストレスVaR

VaRは、分散共分散法、ヒストリカル・シミュレーション法、モンテカルロ・シミュレーション法の三大手法に対応しています。

VaR計算では、以下の内容に対応します。
  • VaR、ストレスVaR
  • コンポーネントVaR、デルタ・ガンマVaR、RPVaR(リスク・ポイントVaR)
  • 限界VaR、期待ショートフォール(ES)
  • リスクカテゴリー別VaR


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