マージナルCVA
マージナルCVAは、カウンターパーティごとにネッティングを考慮して算出されたCVAを、各取引に案分した値となります。マージナルCVAを算出することで、どの取引がCVAに大きく影響を与えているか確認することができます。「FINCAD CVA試算/計測サービス」では、無担保取引のみならず、変動証拠金及び信用極度額・マージンピリオドを考慮した上でのマージナルCVAを算出します。
無担保取引でのCVA/DVA及びマージナルCVA
信用極度額(￥5,000,000)とマージンピリオド(1日)を設定した場合のCVA/DVA及びマージナルCVA
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