テクマトリックスのCVA試算/計測サービスの強み
安心・迅速な（日本語による）カスタマーサービス・サポートを提供
- FINCAD社の日本における唯一の代理店であるテクマトリックスにて、F3 CVA試算サービスの提供及びサポートを行います。テクマトリックスは、1994年よりFINCAD社製品の総合代理店を務め、20年以上のFINCAD製品サポートの実績を持ち、国内で100社を越えるお客様をサポートしております。
- CVA計測に関する問い合わせや監査法人からのご指摘に対する回答は、テクマトリックスが日本語にて回答します。また、2021年度適用予定の新会計基準は、日本の会計ルールに基づいて施行されるため、日本を拠点としているテクマトリックスが迅速且つ細かなサポートを提供します。
精緻なCVAの計測が可能
- FINCAD CVA試算/計測サービスにおいて、お客様は取引データ及びマーケットデータ（クレジットデータを含む）等を準備していただくだけでCVAレポートを受領できます。また、CVA計測はFINCAD上の強固なセキュリティーで管理されたAWS上で行われます。
- FINCAD CVA試算/計測サービスでは、リスクファクター間の相関を考慮した上で、最小二乗モンテカルロシミュレーションによるCVA・DVAの計測を行います。そのため、掛け目方式等の簡便な計測方法と比較して、より精緻なCVAが算出されます。
プロキシースプレッドの推計が可能
- FINCAD CVA試算/計測では、2018年6月21日にリリースされたパブリックペーパー「Credit Value Adjustment for Counterparties with Illiquid CDS」のAppendixで参照されている“NOMURA Method”が実装されております。
- これにより、CDSがないカウンターパーティにおいても、弊社にて算出したプロキシースプレッドを用いてCVAの計測をします。
実績に裏付けられたCVAの妥当性
- FINCAD社CVAモジュールは、MUFG 欧州現法を始め複数の金融機関、中央銀行、監査法人でオンプレ及びホスティングサービスとして採用されている実績があります。また、地域によっては、監査法人が自身で算出したCVAの妥当性をFINCAD製品で検証しているケースもございます。
拡張性の高さ
- CVA試算サービスで設定した取引やマーケットデータ等は基本的に再利用可能となり、容易にCVA計測サービス(定期利用)へ移行することができます。
- FINCAD社では、xVAに関わる開発を継続的に行っており、将来的なお客様のニーズに合わせて、各種CVA・xVA（インクリメンタル、コンポーネントCVA等）計測も可能となります。
- カウンターパーティの追加や新商品・モデル追加等は、FINCAD Python や FINCAD Excelにより、短期間で行うことが可能です。
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