FINCAD Cloud Services

FRTB＆CCR計測サービス

－FINCAD Analyticsによる、トレーディング勘定の抜-本的見直し（FRTB : Fundamental Review of the Trading Book）および カウンターパーティークレジットリスク（CCR：Counterparty Credit Risk）の管理－

FINCADは、金融機関が市場リスクと信用リスクに関する自己資本比率規制の複雑な計算を、革新的なシンプルさでナビゲートします。

計算内容

  • 市場リスク（BCBS*1基準による標準的手法）
  • カウンターパーティ信用リスク（CCR）（BCBS基準による標準的手法）
  • CVA -（BCBS基準による標準的手法）

導入

  • FINCADのプロフェッショナル・サービス・チームが支援
  • Pythonを利用したクラウドサービス上のAPIの制御・定義

インプット

  • 商品属性/参照データ
  • 市況データ/パラメータデータ
  • ポートフォリオ属性/ポジションデータ
  • カウンターパーティ情報

アウトプット

  • 評価分析
  • シナリオ分析
  • 感応度分析　
  • デルタ・ベガ・カーベチャーリスク分析
  • CRIF*2ファイルフォーマット計算結果出力

*1. The Basel Committee on Banking Supervision（バーゼル銀行監督委員会）
*2. Common Risk Interchange Format（リスク感度のISDA SIMM標準モデル）

対応商品

対応商品の種類を幅広くカバー（金利系、FX、物価連動債、クレジット、ハイブリッド、債券など）

FINCADの強み

  • 自動微分(algorithmic adjoint　differentiation) をベースとした、高速な感応度計算。
  • 一貫したフレームワークの中で、市場カーブ（先物、スワップなど）と標準カーブの間のギャップを埋め、FRTBレポートに実際のトレーディング勘定を反映。
  • 高度な担保モデリングを使用（multi-currency、MPoR、MTA、IA/thresholds、RBT、ATE、mutual puts）*
  • 実績のある拡張性による、大規模なポートフォリオやネッティングセット向けの稼働保証。
  • 複雑な計算を簡略化 -簡単な数行のPythonコードでCVA感応度を計算。
    • *MPoR(Margin Period of Risk：リスクマージン期間)、 MTA(Minimum Transfer Amounts：最低引渡担保額)、 IA(Independent Amount：独立担保額）、 thresholds(信用極度額)、 RBT(Rating Based Threshold：thresholdのレベルが、信用レベルで変わる設定)、ATE(Additional Termination Event：信用格付が一定レベルに達した際に、自動的に解約される設定 ）、mutual puts(取引当事者両者が持つ途中解約権利)

※FINCAD Cloud Services上での FRTB/CCRのご提供は、2023年度を予定しております。

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