CVA試算/計測サービス
サービスの特徴
- FINCAD CVA試算/計測サービスは、お客様よりご提供いただいた取引データ及びマーケットデータ等を利用してテクマトリックスにてCVAを算出して、結果レポートをご提供するサービスです。
- FINCAD CVA試算サービスとは、お客様のCVAがどれくらいの値であるかを把握するためのワンショットのサービスとなります。
- FINCAD CVA計測サービスとは、定期的（月次、四半期など）にCVA計測結果レポートをご提供させていただくサービスとなります。
- CVAの算出は、テクマトリックスがAWS上に構築した環境にて実施します。
- お客様は新たにシステムやツールを導入することなく、容易にCVA を試算することができます。また、試算サービスをご利用後、CVA 試算サービスで設定した取引やマーケットデータ等は、基本的に再利用できます。そのため、容易且つコストを抑えた形でCVA 計測サービス(定期利用)をご利用いただけます。
| ■CVA（Credit Valuation Adjustment：信用評価調整）とは、取引相手方の信用力をデリバティブ取引の評価額に反映させる価格調整です。 |
| ■取引相手方の信用力低下などにより、CVA の額が変動するリスクを CVA リスクといいます。CVAリスクは、バーゼルⅢ規制にも組み込まれており、FINCAD Cloud Servicesでは、規制CVAとしては2023年度の対応を予定しています。 |
アウトプット
1. CVA計測結果レポート- 計測条件
- 計測結果(カウンターパーティ別CVA、DVA)
マージナルCVAの詳細はこちら
- CVA、DVA計算式
- エクスポージャーの算出に使用するモデルの計算式
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アレクシアフィンテック株式会社
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