適応範囲
CRM
- クレジット・メーター手法
格付・業種別デフォルト確率シナリオを発生させ、貸付案件ごとに信用リスクを計量化するモジュール
リスク調整済キャッシュフローを無リスク金利で現在価値化
日本IBM様と共同開発した手法です。
- CreditMetrics準拠手法
JPモルガンの信用リスク手法であるCreditMerticsに準拠した方法により、貸付案件ごとに信用リスクを計量化するモジュール
リスクフリーキャッシュフローをリスク込み金利で現在価値化
ALM
銀行金利の負債側（預金等）、資産側（貸付等）の各種リスクを調整した収益の変動を、銀行勘定のリスクとして計量化するモジュール次世代ALMシステムの中核をなすモジュール
拡張VaR方式でリスクを評価
リスク＝（期間収益＋１年後価値－現在価値）の１％値
RACERSに
関するお問い合わせ
アレクシアフィンテック株式会社
アレクシアフィンテック株式会社
03-4405-7873
- メールでのお問い合わせ
- salesdept@areccia.co.jp
