適応範囲

RACERS,適応範囲 

CRM

  • クレジット・メーター手法
    格付・業種別デフォルト確率シナリオを発生させ、貸付案件ごとに信用リスクを計量化するモジュール
    リスク調整済キャッシュフローを無リスク金利で現在価値化
    日本IBM様と共同開発した手法です。
  • CreditMetrics準拠手法
    JPモルガンの信用リスク手法であるCreditMerticsに準拠した方法により、貸付案件ごとに信用リスクを計量化するモジュール
    リスクフリーキャッシュフローをリスク込み金利で現在価値化

ALM

銀行金利の負債側(預金等)、資産側(貸付等)の各種リスクを調整した収益の変動を、銀行勘定のリスクとして計量化するモジュール
次世代ALMシステムの中核をなすモジュール
拡張VaR方式でリスクを評価
リスク=(期間収益+1年後価値-現在価値)の1%値

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  • アレクシアフィンテック株式会社

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