FINCAD社が日本の金融機関向けにCVAサービスの提供を開始

FINCAD CASE STUDY

Press Release

金融商品のプライシング、モデリング、リスク分析を提供するパイオニアであるカナダのFINCAD社は、2021年2月24日付けで、日本の金融機関向けに信用評価調整(CVA/DVA)の評価・レポーティングを実施する新しいクラウドベースのサービスを開始することを発表しました。CVAおよびDVAは、2021年4月より日本にて適用される企業会計基準を満たした時価評価に関する規定で、最初の報告は2021年6月に予定されています。

FINCAD社の次世代分析ソリューションであるFINCAD CVAサービスを利用することによりユーザーは、ポートフォリオの大きさや複雑さを問わずデリバティブ取引におけるCVAを計測することができます。また、金融機関は複雑なCVA計測のための実装を不要とし、容易に会計報告に必要なレポートが提供されます。

デリバティブまたは証券金融取引に従事する金融機関は、カウンターパーティの信用力低下による評価損を被るリスクにさらされています。 バーゼルIIIの枠組みでは、カウンターパーティの信用スプレッドの変化もしくはその他の市場リスクによる潜在的な損失は、多くの場合CVAリスクと呼ばれます。

CVAの計測や管理は容易ではなく、複雑な計算と数千回に亘るシミュレーションが必要です。FINCAD社の最高経営責任者であるMark D’Arcyは次のように述べています。「FINCAD社のワールドクラスの金融商品評価・分析力をネイティブクラウドテクノロジーと組み合わせることにより、ユーザーに拡張性と費用対効果の高い分析ユーティリティを提供し、業務効率化を実現します。テクマトリックスと協力することにより、複雑なポートフォリオを有する日本の金融機関のニーズに合わせてサービスを提供できることに大きな期待を抱いています。FINCAD CVAサービスは、アナリティクスFintechクラウドソリューションとして提供するクラウド評価サービスの一つであり、その他各種の金融商品評価サービスも提供可能です。」

2020年にリリースされたFINCAD CVAサービスは、2021年4月から日本の複数の銀行にてサービスの利用が開始され、以下のサービスを提供します。


  • 会計CVA報告の必要性の判断のためのCVA試算サービス
  • 継続的にCVAを計測してレポーティングするCVA計測サービス
  • 市場のボラティリティに対する期待エクスポージャーの継続的な計測サービス
  • 20年以上に亘る日本市場におけるパートナーであるテクマトリックス社による導入支援とサポート

※PDF版はこちらをご覧ください。

本記事は、FINCAD社のプレスリリース「FINCAD LAUNCHES ACCOUNTING CVA SERVICES FOR JAPANESE FINANCIAL INSTITUTIONS」を翻訳したものになります。
原文はこちらからどうぞ。

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