SA-CCR対応
銀行におけるカウンターパーティ信用リスクエクスポージャーの計測に係る標準的手法（SA-CCR）。現行のデリバティブ取引（及び長期決済期間取引）の所要資本額の算出における、カレント・エクスポージャー手法（CEM）に代わる手法となります。テクマトリックスでは、本手法に対応するシステムをご提供しています。
SA-CCRの特長
担保による信用リスク削減効果を積極的に反映| CEM（カレントエクスポージャー手法）では、有担保取引と無担保取引は区別されず、同一のパラメータが適用されていましたが、SA-CCRでは有担保取引の場合、所要資本額が大幅に小さく算定されるようなっています。 |
| 直近5 年のストレス期間におけるリスクファクターのボラティリティを考慮することで、より保守的な与信相当額が算出されるようになっています。 |
| 同一のカウンターパーティとの取引が複数あり、ネッティング契約が締結されている場合、ネッティングの効果が精緻に反映されます。 |
SA-CCR計測システム仕様
対応デリバティブ商品
| 先物 | 金利 | 債券先物、金利先物、FRA、金利スワップ |
| 為替 | 為替予約、通貨スワップ | |
| 株式 | 株価指数先物、株式先渡 | |
| クレジット | CDS（シングル、インデックス）、CDO | |
| オプション | 金利 | 債券店頭オプション、債券先物オプション、金利先物オプション、金利スワップション、キャップ、フロア |
| 為替 | 通貨オプション | |
| 株式 | 株価指数オプション、株価指数先物オプション、株式（個別株）オプション |
アウトプット データ例
1. ネッティングセット結果- 現在価値合計、再構築コスト（RC）、アドオン合計、掛目
2. カウンターパーティ結果
- 与信相当額（EAD）、リスク・アセット額、所要資本額
バーゼル規制関連ソリューションに
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