CVAリスク（BA-CVA）対応
市場レートの変動によってCVA（信用評価調整）額が変動するリスクであるCVAリスク。本システムでは、CVAリスク額の算出方式の内、BA-CVA（基礎的方式）による算出を実現します。
BA-CVA システム仕様
アウトプット データ例
1. 全体資本賦課額2. カウンターパーティ計算結果
- 所要資本額（単独）
- ヘッジ取引：取引相手ヘッジ所要資本額、プロキシヘッジ所要資本額、インデックスヘッジ所要資本額
3. ログ出力
- 商品計算結果：時点重みキャッシュフロー計、キャッシュフロー計
- ヘッジ商品結果：相関、リスクウェイト、残存期間、当局割引係数、所要資本額
- ネッティングセット計算結果：時点重みキャッシュフロー計、キャッシュフロー計、実効マチュリティー、当局割引係数、所要資本額
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