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導入事例
事業債信用リスクの計測にBISMeterを導入

導入事例事業債信用リスクの計測にBISMeterを導入

お客様: 長野県信用組合様

カテゴリ

金融

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BIS Meter

地域の魅力をプロデュースし、地域社会の新たな価値創造に尽くす地域金融機関

長野県信用組合は、長野県一円に52店舗、シンガポールに駐在員事務所1か所を展開する信用組合。
「けんしんBANK」の愛称で親しまれる同組合は、全国に145ある信用組合の中で預貯金量は全国3位、組合員数は13万名規模にのぼる。設立以来、地域を大切にする金融機関として、社会的責任や公共的使命を果たすことにより地域住民・企業の信頼を育んできた。預金、融資、為替業務を中心に、多様化・複雑化する金融ニーズに対応するさまざまなサービスを展開している。

信用リスクの拡大を想定し、計測システムの導入を検討

長野県信用組合では、信用リスクの計測を他社の簡易ツールを使用していたが、一部の仕様が開示されていない等、不安な部分があっため、ベンダーで作り込まれた透明性のあるシステムを使用し、納得感をもって計測を行うべきとの考えからシステムの検討を開始。複数のベンダーに問合せた中の1社がテクマトリックスだった。

使い易さと高いコストパフォーマンスに加えて、導入前の手厚い支援によりBISMeterに決定

「信用リスクの計測ツールの仕様は、基本的に他ベンダーもそこまで大きな差はないと思っている中、BISMeterはファイル入出力ベースの取扱い易いシステムで、初期費や固定費も含めてコスト面が抑えられていた。また、導入前にテクマトリックスの支援により、シミュレーションの事前検証を何度か行うことができ、その検証結果により、もともとの簡易ツールの値との整合性が取れ、経営陣への説明も明確にできたことが、大きな決め手のひとつ。その他、テクマトリックスは、信用リスク以外の規制に関する部分でもいろいろと相談に乗ってくれ、リスク管理における知見、また対応の面でも安心できると考えた」と導入の決め手を語る。

信用リスクの計測がより早く、精緻に

「BISMeterは、実際操作してみて、基本的にシンプルな作りで操作性が良く、特に操作に困ることが無かった。また、手間が掛かるデータの入出力については、テクマトリックスからExcelのデータ変換マクロを組んで提供して貰い、自動的にBISMeterの取り込めるデータフォーマットに変換される。計測結果についても、必要なデータをまとめてExcelに出力してくれるので、とてもメンテンナンスがしやすい方法を実現して頂けた。さらに、以前使用していた簡易ツールは、５万回のシミュレーションに数分掛かっていたが、BISMeterは10万回でも一瞬で終わるため、ストレスが無く、忙しい業務の時間帯に非常に助かっている」と導入後の効果を語る。

信用リスクに加えて、市場リスクの高度化が必要

テクマトリックスは信用リスクだけでなく、市場リスクにも長年携わっているため、リスク管理全般で支援を期待しているという。「今後も、バーゼルⅢなど、新たな規制に順次対応が必要になってくることが予想される。したがって、リスク管理の高度化は必然的に重要性が増してくるため、当組合にあったシステムを選定していく必要がある」と今後の展望を語る。