製品概要

ALARMS 製品概要図

対応リスク

  • 市場リスク(金利・為替・価格変動)
    ALM・NAV計算では、シナリオの入力に基づいて将来キャッシュフローを計算し、収益や感応度を算出します。VaR 計算では、Hull-White モデル、あるいは、マルチファクターLibor マーケットモデルにより金利シナリオを、金利裁定モデルにより為替レートシナリオを、対数正規過程モデルにより株価・指数シナリオを生成します。
     
  • 信用リスク(与信先のデフォルト、格付変動リスク)
    ALM、NAV・感応度計算では、シナリオの累積デフォルト確率より、各期のデフォルト分を考慮したキャッシュフローを生成します。VaR 計算では、モンテカルロ法でデフォルト確率や格付推移の変動をシミュレートします。
     
  • 流動性リスク(キャッシュフローのミスマッチ)
    保有資産の購入・売却・回収シナリオを設定します。
     
  • プリペイメントリスク(積立保険の解約やローンの繰上弁済)
    案件ごとの属性に紐づいたシナリオを設定します。

対応機能

ALM計算 任意に設定した運用シナリオ・保険販売シナリオ・環境シナリオにより、将来の資産・負債の状況を分析します。
NAV・感応度計算 資産・負債を時価評価し、NAV(Net Asset Value= サープラス)を算出。併せて、金利・為替・株価の変動によるNAVの変動(BPV=Basis Point Value)も算出します。
VaR計算 統計的手法を用いて将来の環境変化を最大10 万パターン発生させ(モンテカルロ・シミュレーション)、その時価分布から最大損失額(VaR)を算出します。

対応商品

資産 債券・貸付・株式・投資信託など全オンバランス資産と、先物・スワップ・為替予約・クレジットデフォルトスワップ、オプション、金利スワップションなどオフバランス資産
負債 積立勘定及び合同積立の負債

レポート

  1. 将来残高推移(資産別・通貨別・格付別)
  2. 将来キャッシュフロー推移
  3. 将来収益推移(資産別・格付別)
  4. ギャップ分析
  5. 負債レポート(予定利率別・払込方法別等)
  6. NAV・感応度(BPV、SPV、GPS、デュレーション)
  7. VaR etc
※全38 種類の定型レポートに加え、カスタマイズも可能

ALARMS[アラームズ]に
関するお問い合わせ

  • テクマトリックス株式会社

    ビジネスソリューション事業部
    ビジネスソリューション営業部
    金融システム営業課

    03-4405-7846

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