環境シナリオ管理

リスク計測において必須となる・金利・為替・指数のレートを月毎に入力します。このデータをもとに、将来のマーケットシナリオを作成。全項目を入力しなくても、一部の項目を入力すれば、ALARMS で線形補間を行って計測します。また、指数β値やBPV変化幅といったシナリオ、累積デフォルト確率や格付推移行列等の信用リスク関連のシナリオ、さらにはHull-WhiteモデルやLibor マーケットモデル等の市場リスクに関するシナリオを任意に入力します。

環境シナリオ管理画面

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