製品特徴

ALARMSは、AM(資産部門)・LM(負債部門)・市場リスク・信用リスクを統合的に管理・計量することにより、リスク管理業務を支援します。

  • 特徴1 資産・負債を包括的に、そして市場・信用リスクを統合的に管理
    債券・貸付・株式などの資産だけではなく、損害保険会社特有の積立保険に基づく負債構造を適切に捉えます。そして金利リスク・為替リスク・株価変動リスクなどの市場リスクはもとより、与信先ごとの債務不履行(デフォルト)、格付低下に基づく信用リスクを社内格付に基づいたデータにより評価できます。
  • 特徴2 将来の投資行動シナリオ等を基に、動的に将来収支等を予測
    資産・負債のキャッシュフローから生まれる余資の再投資を、簡単なシナリオ入力で、より現実的にシミュレーションします。また、将来の資産やオフバランスの購入、あるいは保持している資産の売却といったシナリオを登録することにより、シミュレーションすることも可能です。
  • 特徴3 資産・負債の時価評価、NAV、および各リスクファクターに対するリスクの算出
    資産・負債の将来キャッシュフローを割り引いた現在価値の算出、およびNAV(Net AssetValue )の計測が可能です。また、金利・為替・指数の各リスクファクターに対して変化率を指定することによるBPV(BasisPoint Value)計測、および円金利のグリッドに対して変化率を指定することによるSPV(Slope PointValue)計測や、GPS(Grid Point Sensitivity)計測も可能です。
  • 特徴4 モンテカルロ・シミュレーションによるVaR計算
    高速計算エンジン「Racers」により、短時間でのモンテカルロ・シミュレーションVaR計算を実現します。また、与信先への投資リスクは、名寄せ機能によって計測されます。
  • 特徴5 高速な計算エンジンのシミュレーション計測による意思決定支援システム
    仮想勘定というシミュレーション用の勘定を作成することができ、その機能を活用にすることにより、絞り込んだ特定の銘柄のみを対象としたシミュレーションも可能です。そして、1回の計算を超高速に実行し、シナリオを変えて何度もシミュレーションすることにより、意思決定支援システムとして機能します。

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