与信集中リスク
バーゼル規制の信用リスクモデルの欠点
- 集中リスクを見逃しやすい
- 格付低下リスクを反映できない
- ＰＤとＬＧＤの相関は反映できない
- 信頼区間は ９９．９％ が前提
- 大手格付機関の格付を参照すると、 Tier １レベルでＢＢ＋格相当［ Tier1=Tier2 を仮定］
- Ａ格以上を目標とすれば、 Tier1 のみで９９．９％を確保する必要あり
- 高格付案件のリスク寄与度の誤差がより大きくなる
⇒高格付案件は、一般に与信額も大きいので、より影響大
- 高格付案件のリスク寄与度の誤差がより大きくなる
【グラフ説明】
平均デフォルト確率：２．５％のポートフォリオにデフォルト確率：０．２％新規貸付を追加した場合の新規案件のリスク寄与度
Emmer, S. and D. Tasche, “Calculating credit risk capital charges with the one-factor model,” WP(2003) より
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