製品特徴

  • 100万シナリオまでパソコンで計算可能
  • 計算時間(1CPU:4GHz):1万案件、100万シナリオで 約20分
  • Windows10 64bitの並列版も提供可能:16CPUコアで確認済
  • 案件別、債務者別、セグメント別(格付×業種×残高区分)、支店別で結果分析可能
  • 案件別リスク寄与度(個別UL)計算は、シミュレーション、解析解(相関考慮)、標準偏差按分、極限損失分布(G補正)の4手法に対応

VaR収束過程

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