長野県信用組合様
事業債信用リスクの計測にBISMeterを導入
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BIS Meter
導入事例「BIS Meter」で実現したNECキャピタルソリューションの信用リスクマネジメント
NECのメーカー系ファイナンス会社であるNECキャピタルソリューション株式会社。30周年を機に社名を「NECリース株式会社」から改めると共に、リースに留まらないユーザーのニーズに適合したソリューションを提供する企業として新たな成長へ向けた一歩を踏み出した。その成長を支える信用リスクマネジメントに、テクマトリックスは「BIS Meter」の提供ベンダーとして参画している。
メーカー系ファイナンス会社の新たな一歩
NECキャピタルソリューション株式会社は、NECのメーカー系ファイナンス会社だ。2008年11月までの旧社名は「NECリース株式会社」。リース会社であることを強く打ち出した社名から、リースに留まらない総合的なソリューションを提供する企業に相応しい社名への変更は、創業30周年を機に行われた。「数年前からリースだけではユーザーのニーズに応えられなくなってきていました。更に昨年のリース会計基準の変更によって、リースも売買処理を行うことになり、従来のリースではユーザーがメリットを享受することが難しくなってきたのです。新たな要望に対応すべく様々なサービスを提供するとともに社名変更も行いたいと考え、この機会に実施しました」とNECキャピタルソリューション株式会社 審査部 与信管理部長である鈴木一則氏は語る。
社名変更に伴って、業務内容が従来のリースに留まらないキャピタルソリューションの提案へと拡がるなか、より強固なリスクマネジメントが求められるようになった。ユーザー企業の規模や業種も多岐にわたるようになり、従来どおりの管理方法だけでは対応が難しくなったこともあって、新たなリスク管理が必要とされていた。そうした要望に応えるものとして導入されたのが「BIS Meter」だった。
リスクマネジメントの重要性をいち早く認識
「以前はメーカー系リース会社として、NECのグループ企業やその顧客、学校、病院といった比較的リスクの低い企業を対象にリースを行っていました。そのため、信用リスクマネジメントにはそれほど重点を置いていなかったのですが、近年ではスモールビジネスも扱うようになり、信用リスクマネジメントの重要性が社内でもクローズアップされてきていました」と鈴木氏。2年ほど前からは、社内でもリスクマネジメント部門を設立すべきだという声があがり、準備が進められていたという。実際に経営企画部の中にリスクマネジメント室が設立されたのは2008年4月のことだった。そして、それを機に本格的なリスク管理強化への取り組みの検討が始まった。「昨今の経済状況から社内格付け管理並びに信用リスク管理の重要度は増してきています。しかし、システム化にあてられる費用は潤沢ではありません。極力コストを抑えつつ、いかに大きな効果を上げるかということが課題でした。BISMeterはその点、普通のPCにインストールして利用できるために低コストで導入できることが魅力です」と鈴木氏。
テクマトリックスは、以前からNECキャピタルソリューションの財務部門と取引きを持っていた。「BIS Meter」の導入は、財務部門から審査部への提案という形で進められた。導入にあたっては実データを利用した計測を実施する等、十分な評価も行われた。「テクマトリックスの技術者だけでなく、BIS Meterを開発したメッセージ社からも強力なサポートを得ることができ、より短期間で製品評価を実施することができました。機能拡張を実施した部分もありますが、両社の親身な対応で当社の望む信用リスク管理システムを導入することができたと感じています」と鈴木氏は語る。
「BISMeter」で根拠ある問題認識と安心の心得
実際に導入した後、真っ先に取り組まれたのは小口リースユーザーの信用VaR計測だという。「小口リースの事故が少し増えてきた時に、今後の景気動向でもっと増える可能性はあるのか、業種や小口リースのアセットのセグメントにリスクの偏りはないのか、ということを確認するためにBIS Meterを活用しました。幸い、小口リースには500万円のキャップがかかっていることもあり、最大損失も想定の範囲に収まっているということがわかりました」と鈴木氏。心配が、確かな数字によって解消された好例と言えるだろう。
格付×業種分析
また、小口リース以外の一般契約では業種ごとのリスク寄与度の分析にも取り組んでいる。分析結果を3Dグラフで表示して、初めてわかったリスクもあったと鈴木氏は語る。「ある1社が飛び抜けて大きなリスクを抱えているという結果が出て非常に驚き、詳細に調べたところ、特別なスキームにより実際にはリスクがカバーされているとわかって胸をなで下ろしました。今回は問題がないという結果が出ましたが、リスクをビジュアルで認識する習慣がなかったため、わかりやすさに驚きました」
こうした分析を行うためのオペレーションが非常に簡易で高速であるのも「BIS Meter」の大きな特徴だ。NECキャピタルソリューションでは約2万件、10万シナリオの計算を行っているが、処理時間は約10分程度だという。ごく一般的なPCでこの処理速度を実現するのは、データをメモリ上に展開することで高速化を図っている「BIS Meter」の強みだ。
「スコアモデル開発の時に、コンサルタント会社に信用VaRの算出にはBIS Meterを利用していると話したところ、よく知っていると言われました。それだけ多くの企業で導入されている実績があるのでしょう。それが導入しやすいコストにもつながっているのだと思います」と鈴木氏は語る。
こうした分析を行うためのオペレーションが非常に簡易で高速であるのも「BIS Meter」の大きな特徴だ。NECキャピタルソリューションでは約2万件、10万シナリオの計算を行っているが、処理時間は約10分程度だという。ごく一般的なPCでこの処理速度を実現するのは、データをメモリ上に展開することで高速化を図っている「BIS Meter」の強みだ。
「スコアモデル開発の時に、コンサルタント会社に信用VaRの算出にはBIS Meterを利用していると話したところ、よく知っていると言われました。それだけ多くの企業で導入されている実績があるのでしょう。それが導入しやすいコストにもつながっているのだと思います」と鈴木氏は語る。
ノンバンクに必要十分な「信用VaR」算出
リスクマネジメントをどこまで突き詰めるべきなのかを鈴木氏は同業他社にも問い合わせた。その回答は、メーカー系ファイナンス会社で信用VaRまで出していれば十分だ、というものだったという。「メガバンクならば様々なシナリオを作って準備する必要があるけれども、ノンバンクのファイナンス会社で信用VaRまで出しているところは他にないのでは、と言われました。BIS Meterがあれば大丈夫なのだな、と一安心しました」と鈴木氏。2年前までは信用リスクマネジメントをそれほど重視していなかったというNECキャピタルソリューションだが、「BIS Meter」の導入と活用によって、一気に業界内でも先進的な取り組みを行っている企業になった。「最近では、大口顧客に対しても信用ランクごとに信用VaRで最大損失を算出しました。その結果はボードメンバーへも報告を行い、情報の共有化を図っています。下期には全社の債権をエリアごとに分けてローンレビューも行いました。今後はもっと信用VaRを定期的に活用する等、勉強しながら取り組みを進めて行きたいですね」と語る鈴木氏は、今後の展開として業種別以外に、規模別、物件別、期間別といった様々な切り口による分析や、収益や採算性との兼ね合いの算出もしたいとしている。「最終的には、自己資本との比率もチェックすることになると思います。そのためには、基となるデータの整備をしなくてはなりません。来年度1年をかけて、しっかりやりたいです」と目標が語られた。
成功への第一歩は「まずやってみること」
未曾有の不況の中、時代の要求を先取りするようにNECキャピタルソリューションでは「BISMeter」を活用してのリスク算出を始める等、着実に体制構築を進めつつある。サブプライム問題前後から特に注目を集めている信用リスクマネジメントだが、いち早く取り組んだことで、NECキャピタルソリューションには先行き不透明な時代に対応する準備ができているという、大きな強みができた。 この成功への道のりは、「まずはやってみる」という言葉から始まったという。「親しいメガバンク系ファイナンス会社の、アメリカに長くいらっしゃった方に質問したところ、とにかくやってみなさい、と言われました。まずは自社のポートフォリオ分析をして、その上でいろいろやってみるのが良いだろうというアドバイスでした。ノンバンクのメーカー系ファイナンス会社ならば、信用VaRが出せれば十分だと言われたのです。もちろん、金融機関系列のファイナンス会社はおそらくバーゼルII対応もしっかりなさっているでしょう。その点は当社の今後の課題です」と鈴木氏。 また「信用リスク管理を万全にすることで、適正な与信ができます。適正な与信ができるということは、適正なコスト配分ができるということですから、良いユーザーにはより低コストの商品が提供できますし、資産の有効活用に協力できるようになります。そしてファイナンス会社にとっては、全体としての収益だけでなくどの案件、どの業種が収益を生み出しているのか、問題の根はどこにあるのかをより厳密に見ることが、競争が激化する中での重要なポイントになります」と、鈴木氏はリスク管理はユーザーとファイナンス会社の双方にメリットがあると指摘している。NECキャピタルソリューション株式会社
1978年に創業以来、PCを初めとするNEC製の機器をリースするメーカー系リース会社として堅実な成長を遂げてきた「NECリース株式会社」が、創業30周年を機に社名を「NECキャピタルソリューション株式会社」へ改めた。時代の要求に合わせて単なるリースやファイナンスにとどまらない、ユーザー企業の経営レベルでの課題解決にも取り組んでいる。
お客様担当者
審査部
与信管理部長
鈴木 一則 氏
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本件についてお問い合わせ
テクマトリックス株式会社
東京本社ビジネスソリューション事業部
ビジネスソリューション営業部
金融システム営業課03-4405-7846