製品仕様
BIS Meter 基本仕様
- デフォルトモード(DM) 方式/時価モード(MTM)方式
- デフォルト判定は、マートン型(期待収益率のデフォルト閾値判定)
- MTM方式は、 CreditMetrics® に準拠
- 最大案件数 : 50万件
- 最大債務者数: 50万社
- 最大試行回数:100万回
- 最大格付数: 60、最大業種数: 50、最大支店数: 500、残高区分: 15
- 業種相関考慮 (マルチ・ファクター・モデル)。 (例)バーゼル規制の指定 :シングル・ファクター
- 保有期間: 1ヶ月-60ヶ月可変。(例)バーゼル II の指定 :12ヶ月
- 信頼区間: 99.99%まで、0.01%間隔で指定。(例)バーゼル規制の指定 :99.9%
BIS Meterに
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アレクシアフィンテック株式会社
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