最近のAite(https://www.aitegroup.com/analysts)の調査は、この傾向を分析しています。下のグラフで示す通り、企業が統合ポートフォリオ管理システムを求める目的のトップ３は以下の通りです。
 

最高クラスのポートフォリオ／リスク分析システムの主な優位点は、企業の既存のトレード／運用ワークフローにしっくりと収まることです。企業は一般的には、下図の上部に示すように、フロントオフィスでOMS(Oreder Management System)/EMS(Execution Management System)を所有し、また下部で示した運用システム、会計システム、および報告システムを所有することになります。上部と下部２つの矢印の間に収まるのがポートフォリオ管理システムとリスクシステムです。このとき企業が下記のニーズに対応するにつれ、単純な状況がより複雑になります。
 

 
企業はこれらの新要件に対して、自社開発、スプレッドシート、Python、複数の分析ライブラリなど様々な方法で対処してきました。この結果として、ポートフォリオとリスク分析のための寄せ集めのシステムが残されました。ここで問題なのは、この寄せ集めが健全性に欠けるデータと分析につながり、組織内の諸チームを横断する効果的な協業を困難にしていることです。

この寄せ集め問題で大きな問題なのは手作業が増え、コストと効率に悪影響を与えることです。実際、協業ソフトウェアベンダーのConfluenceが実施した最近の聞き取り調査では、寄せ集め手法の結果生じた手作業とスプレッドシートに企業がますます不安を感じていることを物語っています。　Confluence Asset Management Trend Survey Report Q4 2017では、企業の84%が手作業とスプレッドシートが自社のコストを管理する能力に与える影響に関して大きな懸念を持っていると回答しています。

 

古いものを捨て、新しいものを取り入れる

寄せ集めシステム手法を捨て去り、代わりにポートフォリオとリスク分析のための単一の統合ソリューションを採用することで、企業は協業の増加、データ品質と健全性の改善、および運用リスクの低減を達成可能になります。
例えば、最高クラスのポートフォリオ／リスク分析ソリューションを使うことでユーザーは手の込んだオーダーメード分析のためにPythonを使う選択肢を持つことが出来ます。その場合、大抵はそのソリューションのGUIをより標準化された製品のポートフォリオ／リスク分析用ソリューションと組み合わせて使用でき、その一方で、複雑な製品はプラットフォームに統合されたExcelを使用して処理することが出来ます。分析機能も統合することができ、チームは自社内のデータと分析機能標準セットの中により多くのシステムを組み込むことができます。
 

これらによって業務効率の劇的に改善することができ、御社のビジネスのより一層の飛躍が期待できます。

 

ABOUT THE AUTHOR

James Church
VP, Product and R&D, FINCAD

James Church is Vice President of Product Management and R&D at FINCAD, and is responsible for the strategic direction of all FINCAD products. He has over 15 years of experience in the software industry. Before joining FINCAD James was Vice President of OLAP Product Management at Business Objects, and prior to that was Director of OLAP Product Management at Crystal Decisions. He studied Computer Science at North Staffordshire University in the U.K. 
 

 ※本記事は、FINCAD 社の公式ブログの「HOW INTEGRATED PORTFOLIO & RISK ANALYTICS BENEFIT THE BUY SIDE」(2018/1/30)を翻訳したものになります。