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対応商品・評価モデル
FINCADはリリース以来20年以上にわたり、様々なデリバティブ商品への対応に取り組んでいます。スワップ、キャップ、フロア、オプション等の伝統的な商品をはじめ、広範な商品、評価モデルに対応しております。本ページでは対応商品・評価モデルの抜粋をご紹介しておりますが、記載の無い商品・評価モデルのご要望がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
対応評価モデル例
| 資産（為替、株式、コモディティ） | |
|---|---|
| Black '76モデル 定弾性拡散モデル（CEVモデル） Double Exponential Jump Diffusionモデル Hestonモデル マートン型ジャンプ拡散モデル Shifted Log-Normal モデル Vanna Volga（バンナボルガ）法 |
Black-Scholesモデル（対数正規分布） CGMYモデル Garman–Kohlhagenモデル（FXオプション） 確率局所ボラティリティモデル Normalモデル（Bachelierモデル） 確率ボラティリティモデル（SVモデル） Variance Gamma モデル |
| レート / 外国為替（FX） | |
| "代替金利カーブ （SOFR, ESTR, TONAR, SARON 等）" マルチカーブ フレームワーク Bachelierモデル Blackモデル、Shifted-Blackモデル CEVモデル（定弾性分散モデル） パラメトリックVolサーフェイス Shifted-SABRモデル SVI（Stochastic Volatility Inspired） ボラティリティ・サーフェス ボラティリティ・キューブ構築 |
グローバルキャリブレーション オーバーナイトレート、LIBORカーブ Black-Karasinskiモデル BGM（Brace–Gatarek–Musiela）モデル LIBORマーケット・モデル（LMM） SABRモデル Hull-White（ハル・ホワイト）モデル Vanna Volga法 |
| ハイブリッドモデリングフレームワーク | |
| 市況レート間の相関を調整 すべてのリスクファクターの同時分布を形成 |
資産、レート、クレジット等あらゆるモデルを結合 |
| 評価方法 | |
| 二項ツリー 閉形式 偏微分方程式 UAD（自動微分） |
特性関数/高速フーリエ変換 （FFT） モンテカルロ（アメリカンモンテカルロを含む） 三項ツリー |
対応商品例
| 債券 | |
|---|---|
| コーラブル債 転換社債 割引債 ユーロ債 インフレ連動債 不動産担保証券（MBS） 各国国債・政府保証債 国際機関債 |
変動債（複利、平均金利） ステップアップ債/ステップダウン債 国内債券（政府機関債券） 固定金利・変動金利 地方債 レポ取引 州債、地方債 |
| 金利 | |
| ベーシス IBOR（銀行間取引金利） インフレーション・デリバティブ オーバーナイト・インデックス・スワップ（OIS） ゼロクーポン債 |
FRA（金利先渡取引） インデックススワップ ノンデリバラブルスワップ（NDS） インフレスワップ |
| 信用リスク | |
| アセット・スワップ CDS指数 コンスタント・マチュリティCDS クレジットリンク債（CLN） |
バスケット型CDS CDO（債務担保証券） クレジット・デフォルト・スワップ（CDS） トータル・リターン・スワップ（TRS） |
| 為替 / 株式 / コモディティ | |
| アキュムレータ オートコーラブル債 "バリア・オプション （ノックイン、ノックアウト、シングル、ダブル、パーシャルウィンドウ等）" "バスケット・オプション （ベストオブオプション、ワーストオブオプション）" クリケット・オプション（グローバル、ローカル） "デジタル・オプション （シングル、ダブル、バリア、ノータッチ）" ヨーロピアン・オプション フォワード・スターティング・スワップ 後決め金利先物（翌日物） 金利先物オプション 通貨バスケット TARN/TARF |
アメリカン・オプション アベレージ・オプション バミューダン・オプション "チューザー・オプション （バニラ・オプション、エキゾチックオプション）" コモディティ・スワップ（商品スワップ） エクイティ・スワップ 先渡、先物 為替スワップ（FXスワップ） 前決め金利先物（IBOR） ルックバック（ストライク型、フィックストストライク型等） クォント バリアンス・スワップ、ボラティリティ・スワップ |
より詳細を確認したい、上記に記載の無い商品について確認したい、という場合は、こちらよりお気軽にお問合せ下さい。
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