Trading VaR

FINCADアプリケーション 日次市場リスク管理システム
オフバランス商品を含めたトレーディング勘定のVaR、リスク指標、及び公正価値を日次で算出する市場リスク管理システムです。 主な機能として、VaR算出は、リニア法に加え、ヒストリカル・シミュレーション法に対応。 レポート出力は、金融庁のオフサイト・モニタリングをサポート。 さらにバックテスト、ストレステスト、及びアウトライヤーに対応します。 また、評価エンジンにFINCADを使用し、対応商品の柔軟な拡張性、コスト・パフォーマンスを実現したＦＩＮＣＡＤアプリケーションです。