Trading VaR [トレーディング・バー]

アウトライヤー基準

イールド・カーブの上下に一定の標準的金利ショックを与えた場合の経済価値の低下額を算出する事で、金利リスクについての具体的指標「アウトライヤー基準」を超えるか否かを検証します。

  • 上下200ベーシス・ポイント（2％）の平行移動
  • 保有期間1年、最低5年の観測期間で計測される
金利変動の1パーセンタイル値と99パーセンタイル値、上記２種の標準的金利ショックに対応しています。

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