FINCAD Analytics Suite 2019の新機能・強化点

■CVA(信用評価調整)算出機能の強化

 CVA算出に使用されるFINCAD関数のパフォーマンスが向上しました。また、CVA算出可能なワークブックが整備されました。

CVA算出テンプレート

■オーバーナイト及び無担保xIBORカーブを構築する関数の追加

オーバーナイト及び無担保xIBORカーブを構築する新しいFINCAD関数が追加されました。上記関数では、先物のコンベクシティ調整やベーシススワップの処理、カーブの延長、Bumpのユーティリティをサポートする機能が備わっております。

■イールドカーブ機能の強化

CSA契約を締結している取引に対応したカーブや他通貨で担保される商品に適用可能なオフショア市場の割引カーブの構築が可能な関数が追加されるなど、イールドカーブ構築機能が強化されました。

■Python 2.7及び3.6の追加

FINCAD Analytics Suite for Developersで、Pythonアプリケーションとユーザー環境においてFINCAD関数を呼び出すことが可能になりました。

■新規関数を大幅追加

お客様のご要望を受け、FINCADの使い勝手の良さをさらに向上させるユーティリティ関数並びに金融マーケットの変化を考慮した新たな関数を多く追加しました。従来から提供されている機能をカバーしつつ、結果数値の精度向上、また金融マーケットの要望に応える機能強化を実現しています。

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