FINCAD Analytics Suite 2022の新機能・強化点

LIBOR廃止関連

  • 既存のLIBOR参照の変動債、スワップ、スワップションやエキゾチックな取引のためにLIBORフォールバックカーブを計算する機能が強化されました。
  • caplet/floorlet ボラティリティのブートストラップ機能がRFRsに対応いたしました。
  • lookback, lockout, payment delay, observation shiftやフロアなどカスタマイズされた複利RFRを参照するローンの評価に対応いたしました。

バリアンス・スワップへのサポートを拡充

  • レプリケーション手法とHestonモデルを使用した先物バニラバリアンス・スワップに対応いたしました。
  • ダブルバリア条件付きバリアンス・スワップとキャップ&フロア型バリアンス・スワップに対応いたしました。

ニュージーランドインフレ連動債

  • プライシング、リスク、キャッシュフロー分析とカーブ構築に対応いたしました。

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