CVA試算サービス

サービスの特徴

本サービスでは、お客様よりご提供いただいた取引データ及びマーケットデータ等を利用して、当社にてCVAを計測します。その試算結果としてCVAレポートをご提供します。CVA計測は、当社がAWS上に構築した環境にて、「F3」を利用して行います。
お客様は新たにシステムやツールを導入することなく、容易にCVAの試算結果をご覧いただけます。また、試算サービスをご利用後、定期的なCVA計測を希望される場合、CVA試算サービスで設定した取引やマーケットデータ等の開発成果物は、基本的に再利用できます。そのため、容易且つコストを抑えた形でCVA計測サービス(定期利用)をご利用いただけます。

アウトプット

1. CVA計測結果レポート
 ・計測条件
 ・計測結果(カウンターパーティ別CVA、DVA)
  ※ 取引毎のCVAを計測結果に含めることも可能

 
2. 計算ロジックドキュメント
 ・CVA、DVA計算式
 ・エクスポージャーの算出に使用するモデルの計算式

F3に
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