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マイナス金利下における金利モデル構築と仕組債評価手法セミナーのご案内

開催日

2017.07.05

カテゴリ

  • 金融

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2016年2月から実施された日本銀行のマイナス金利政策は、マイナス金利を想定していないBlack76モデル等のいわゆる対数正規モデルを利用した金融商品評価に大きな変更を迫ることになりました。
この変更は、大きくわけて正規モデルへの移行、および金利データのシフト化という2つの方向で解決されつつありますが、計算の基礎となる市場データの不備ともあいまって依然として混乱が続いているように思われます。


そこで、本セミナーでは当社が取扱う金融商品評価ツール「FINCAD」の開発元であるFINCAD社より、北米地域の主任クォンツアナリストであるTony Webb氏を招き、マイナス金利下でのカーブ構築や、金利の期間構造モデルに関する講演を行います。


また、リサーチアンドプライシングテクノロジー社 取締役の藤崎 達哉氏をお招きし、特別講演としてFINCAD製品群による、クレジットリンク債やEB債(他社株転換可能債券)等の仕組債の評価手法を解説いたします。


金利モデルや複雑な仕組債の評価について、ソリューションの紹介を含め、実務にすぐに活かせる内容となっております。ご興味のある方はお気軽にご参加ください。

開催日程

2017年7月5日(水)16:00-18:45

15:30より受付開始
開催場所

〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目5番1号
東京国際フォーラム
ガラス棟会議室 4F G407

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交通アクセス
JR有楽町駅からガラス棟会議室へのアクセス(PDF)

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参加費

無料

定員 定員45名様の先着順となっておりますので、お早目にお申し込みください。
想定受講者 金融機関にお勤めの方
申し込み方法 こちらの参加申し込みフォームよりお申込みください。 折り返し、受け付け状況をメールにてお知らせします。
主催 テクマトリックス株式会社
プログラム<第1部> 16:00-16:05 ごあいさつ
16:05-16:55 仕組債評価 ~FINCADでどこまで可能か~
リサーチアンドプライシングテクノロジー株式会社
取締役 藤崎達哉  氏
16:55-17:05 質疑応答
休憩 17:05-17:15
プログラム<第2部> 17:15-18:15 Interest Rate Modelling in A World with Negative Rates  <日本語逐次通訳付き>
FinancialCAD Corporation
主任クォンツアナリスト Dr. Tony Webb
18:15-18:25 質疑応答

18:25-18:40 FINCAD製品 最新機能のご紹介
テクマトリックス株式会社  カスタマーソリューション営業部
金融システム営業
課  安枝 直樹

18:40-18:45 ごあいさつ

CONTACT

製品についてやテクマトリックスについてなど、
こちらよりお気軽にお問い合わせいただけます。