製品構成
シナリオ発生モジュール
集計・出力モジュール(カスタマイズ可能)
- 金利シナリオ(Hull-Whiteモデル)
- 19種の基準金利シナリオ作成(短期プライムレートなど)
- 格付/業種/期間別デフォルト確率シナリオを発生
- 格付/期間別デフォルト確率シナリオを発生
- 債務者別収益率シナリオ
- 全商品、全シナリオでの拡張VaRなどを計算
- 貸付(3種/2パターン[固定、変動])、住宅ローン、流動性預金、定期預金、変動性定期預金、定期積金、スワップ対応
- 資産、負債の商品ごとにキャッシュフローを内部で生成
集計・出力モジュール(カスタマイズ可能)
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アレクシアフィンテック株式会社
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