日次市場リスク算出システム Trading VaR
計算機能
リニアVaR計算モジュール
- リニア法に基づいたVaR及びコンポーネンﾄVaR（全体に対する寄与度）の計算を行う。
リスク指標計算モジュール
- NPV計算を中心としたリスク指標の計算を行う。
ヒストリカル法VaR計算モジュール（オプション）
- ヒストリカル・シミュレーション法に基づいたVaR及び限界VaRの計算を行う。
VaR計算結果
- VaR計算結果は、設定したポートフォリオ単位にVaR値及びコンポーネントVaR値（限界VaR）をDBに保存する。
リスク指標計算結果
- リスク指標計算結果は明細単位でDBに結果を保存する。
計算項目
通常商品
- NPV （リスク指標）
- Duraiton （リスク指標）
- ModifiedDuration （リスク指標）
- Convexity （リスク指標）
- ModifiedConvexity （リスク指標）
- BasisPointValue （リスク指標）
- VaR （リニアVaR、ヒストリカルVaR)
- コンポーネントVaR （リニアVaR)
オプション商品
- プレミアム （リスク指標）
- デルタ （リスク指標）
- ガンマ （リスク指標）
- セータ （リスク指標）
- べガ （リスク指標）
- ロー （リスク指標）
- VaR （リニアVaR、ヒストリカルVaR）
- コンポーネントVaR （リニアVaR)