日次市場リスク算出システム Trading VaR
分析機能
シナリオ機能分析
以下のマーケットデータ及び統計値を変更することによりシナリオ分析が可能。
- マーケットデータ（イールドカーブ、ボラティリティ、株、為替、スプレッド）
- 統計値（ボラティリティ・相関係数）
- 仮想約定（例えば、ｽﾜｯﾌﾟﾍｯｼﾞによるﾘｽｸ量変動の分析）
ストレステスト機能
シナリオ分析機能において任意のシナリオを入力することにより対応可能であるが、以下の条件は標準的に対応可能。
- イールドカーブのパラレルシフト
- インプライドボラティリティのシフト
- 株価ボラティリティのシフト
- 為替ボラティリティのシフト
- スワップスプレッドのシフト
バックテスト機能
以下の二つの考え方の損益及びVaRを日々計算することにより、バックテストに対応可能。
- 日次トータル時価損益
- 日次市場要因時価損益
- 信頼水準99%、信頼区間1日のVaR