統合リスク計算エンジン RACERS
製品構成
RACERS構成
- シナリオ発生モジュール
- 金利シナリオ（Hull-Whiteモデル）
- １９種の基準金利シナリオ作成（短期プライムレートなど）
- 格付／業種／期間別デフォルト確率シナリオを発生
- 格付／期間別デフォルト確率シナリオを発生
- 債務者別収益率シナリオ
- 計算エンジン
- 全商品、全シナリオでの拡張VaRなどを計算
- 商品評価エンジン
- 貸付（３種／２パターン[固定、変動]）、住宅ローン、流動性預金、定期預金、変動性定期預金、定期積金、スワップ対応
- 資産、負債の商品ごとにキャッシュフローを内部で生成
- 入力モジュール（カスタマイズ可能）
- 集計・出力モジュール（カスタマイズ可能）