信用リスク計量化システム BIS Meter

製品仕様

デフォルトモード（ＤＭ）方式／時価モード（ＭＴＭ）方式
- デフォルト判定は、マートン型（期待収益率のデフォルト閾値判定）
- ＭＴＭ方式は、 CreditMetricsR に準拠
最大案件数：５０万件
最大債務者数：１０万社
最大試行回数：５０万回
最大格付数：１５、最大業種数：２０、最大支店数：５００、残高区分：１０
業種相関考慮（マルチ・ファクター・モデル）。（例）バーゼル II の指定：シングル・ファクター
保有期間：１ヶ月－１２ヶ月可変。（例）バーゼル II の指定：１２ヶ月
信頼区間：９９．９９％まで、０．０１％間隔で指定。（例）バーゼル II の指定：９９．９％

※仕様に関しては、デフォルトモード以外は変更可能です。