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信用リスク計量化システム BIS Meter

与信集中リスク

バーゼル II の信用リスクモデルの欠点

• 集中リスクを見逃しやすい
• 格付低下リスクを反映できない
• ＰＤとＬＧＤの相関は反映できない
• 信頼区間は ９９．９％ が前提
  • 大手格付機関の格付を参照すると、 Tier １レベルでＢＢ＋格相当［ Tier1=Tier2 を仮定］
  • Ａ格以上を目標とすれば、 Tier1 のみで９９．９％を確保する必要あり
    • 高格付案件のリスク寄与度の誤差がより大きくなる
      　⇒高格付案件は、一般に与信額も大きいので、より影響大

【グラフ説明】
平均デフォルト確率：２．５％のポートフォリオにデフォルト確率：０．２％新規貸付を追加した場合の新規案件のリスク寄与度