ALARMS
製品概要
対応リスク
- 市場リスク（金利・為替・価格変動）
- 定型外のレポート（任意に設定）を出力する。
- 流動性リスク（キャッシュフローのミスマッチ）
- プリペイメントリスク（積立保険の解約やローンの繰上弁済）
計算モジュール
| ALM計算 |
任意に設定した運用シナリオ・保険販売シナリオ・環境シナリオにより、将来の資産・負債の状況を予想 |
| NAV・感応度計算 |
資産・負債を時価評価し、NAV（Net Asset Value：ポートフォリオの貯金）を算出。金利・為替・株価の変動によってNAVがどのように変動するかを予想 |
| VaR計算 |
統計的手法を用いて将来の環境変化を１万回発生させ（モンテカルロ・シミュレーション）、その時価分布から最大損失額（VaR）を算出 |
計算対象
| 資産 |
債券・貸付・株式など全オフバランス資産と先物・スワップ・為替予約などオフバランス資産 |
| 負債 |
積立勘定及び合同積立の負債 |
アウトプット帳票
- 将来残高
- 将来キャッシュフロー
- 将来収益（資産別・格付別）
- ギャップ分析
- 負債レポート（予定利率別・払込方法別等）
- NAV／感応度
- VaR etc※全３５種類の定型レポートに加え、ユーザ本位のカスタマイズも可能
